Marinacci e il fascino dell'incertezza
Quando vuole difendere il principio di precauzione, la Stern Review – il rapporto del 2006 sul cambiamento climatico, considerato una delle pietre miliari negli studi sul clima – cita un paio di lavori di Massimo Marinacci (Dipartimento di Scienze delle Decisioni), uno dei quali con Fabio Maccheroni (anch'egli Dipartimento di Scienze delle Decisioni), che presentano una descrizione formale del principio.
Marinacci, professore ordinario di matematica applicata all'Università Bocconi da novembre 2009, si occupa di un campo scientifico, la teoria delle decisioni, che ha una grande tradizione alla Bocconi. "Seguendo le orme di Erio Castagnoli e Aldo Montesano, alcuni dei migliori studiosi in questo campo hanno un legame con la Bocconi, siano essi docenti o laureati. Nel mio Dipartimento collaboro con Fabio Maccheroni e Simone Cerreia-Vioglio per studiare il processo decisionale in condizioni di incertezza", dice Marinacci. Se il loro lavoro si applica negli studi sul cambiamento climatico, i maggiori utilizzatori dei risultati del loro campo di studi sono gli esperti di finanza che studiano l'allocazione di portafoglio quando l'incertezza regna sovrana. E gli ultimi anni, nel pieno della crisi finanziaria, per gli specialisti dell'incertezza sono stati particolarmente impegnativi.
Frank Hyneman Knight e John Maynard Keynes, negli anni '20, hanno distinto il rischio, che si riferisce a situazioni descritte da probabilità conosciute o calcolabili, dall'incertezza, in cui le probabilità non sono né date né calcolabili. Gli statistici definiscono approccio Bayesiano la descrizione del mondo reale attraverso le lenti della probabilità.
Fino agli anni '80 l'approccio Bayesiano è stato quello dominante, basato su probabilità soggettive (come percepite o calcolate dal decisore, e non oggettive). Ogni evento veniva trattato come dadi, monete o palline estratte da un'urna. "Sfortunatamente", ha scritto Marinacci in un recente paper con Itzhak Gilboa (HEC Paris e Tel-Aviv University), "questi esempi al più si applicano nel contesto del gioco d'azzardo o dei corsi di probabilità". Di qui la necessità di una descrizione più realistica e complessa degli eventi che ci troviamo ad affrontare nella vita di tutti i giorni.
Marinacci e gli altri studiosi dell'incertezza ritengono che dobbiamo ammettere la nostra "ignoranza" e abbandonare l'idea di poter sempre quantificare l'incertezza tramite probabilità, pur soggettive, ed elaborano modelli di scelta che consentano ai decisori di affrontare le situazioni di incertezza in modo razionale. "Non forniamo soluzioni", spiega, "non diamo percentuali, ma formalizziamo modelli che chiariscono quali alternative si presentano ai decisori e come dovrebbero trattarle. Decidere, poi, tocca a loro".
Marinacci è un laureato Bocconi in economia politica e ha ottenuto un PhD alla Northwestern University, Evanston (Illinois). Ha lavorato all'Università di Toronto in Canada prima di tornare in Italia nel 1998. Dopo un periodo all'Università di Bologna e nove anni all'Università di Torino e al Collegio Carlo Alberto, è arrivato alla Bocconi nel 2009. Nel 2010 ha tenuto una delle invited lecture al World Congress della Econometric Society a Shanghai. In qualità di IGIER fellow, è principal investigator (team leader) di uno dei competitivi e prestigiosi Advanced Grant assegnati dal Consiglio Europeo delle Ricerche (ERC).