Studenti Bocconi conquistano il Yale stock trading game
Con un anno di attività di borsa compresso in un unico gioco online, la competizione in questa edizione 2026 dello Yale Stock Trading Game è stata intensa e accesa. Ma il risultato è stato di grande soddisfazione per gli studenti della Bocconi, con Laurin Komar che ha ottenuto il primo posto, con il margine di vittoria più ampio nella storia del gioco, e Alessandro Pacifici che ha ricevuto una ‘honorable mention’ dopo aver registrato il secondo rendimento finanziario più alto nella finale. Laurin e Alessandro sono compagni di classe nel Finance Global Experience track del MSc in Finance.
Questa edizione del gioco era riservata agli studenti delle università del Global Network for Advanced Management (GNAM) e ha visto competere 265 studenti provenienti da 18 università di tutto il mondo.
Il gioco è stato ideato inizialmente negli anni '70 da Roger Ibbotson, professore emerito di Finanza alla Yale School of Management, per insegnare agli studenti i concetti fondamentali del mercato azionario. Nel 2019, il Case Study Team della Yale School of Management ha aiutato il professor Ibbotson a trasformare il gioco in un'esperienza completamente basata online.
L'obiettivo di un giocatore nello Stock Trading Game è quello di accumulare il portafoglio di azioni e liquidità con il maggior valore di liquidazione. Il gioco simula un anno di attività di mercato in un'unica partita. Tutti i giocatori iniziano con lo stesso portafoglio di cinque azioni in ciascuna di quattro aziende, quindi acquistano e vendono azioni sulla base delle informazioni pubbliche e private su ciascuna società che vengono loro rivelate nel corso del gioco.
La strategia di Laurin ha fruttato un rendimento del 31%, il margine di vittoria più ampio nella storia del gioco.
“Sono sempre stato interessato al trading e ai mercati finanziari e questa è stata una grande opportunità per mettermi alla prova con altri studenti”, afferma Laurin. “Le nozioni che ho acquisito nei corsi che ho seguito nel primo semestre in Empirical Finance e in Quantitative Finance and Derivatives si sono rivelate estremamente utili per il gioco. È stata un'esperienza intrigante costruire un modello di stima bayesiano e metterlo alla prova per massimizzare l'uso delle informazioni e prevedere i risultati di mercato. L'intero gioco ha evidenziato l'importanza, nel trading, di essere ben preparati e di massimizzare il valore che si può ottenere dalle informazioni”.